Rで株価データを取り扱うに当たって、quantmodパッケージはとても便利なので紹介しておきます。ぶっちゃけ備忘録も兼ねてます。
まずこのパッケージの何がすごいのかというと,xts形式の株価データが簡単に取得できるとともに金融関係の関数を豊富に取り揃えており、かつplot関数なんて比じゃない複雑なグラフを作れるという点です。
これを使えば投資戦略のシュミレーションも可能ですし、Rで金融データを扱うに当たっては絶対に必要なパッケージです
まずインストールしてパッケージの呼び出し
>install.packages("quantmod")
>library(quantmod)
APPLE<-getSymbols("AAPL",auto.assign=FALSE) ##APPLEの株価データ取得
nintendo<-getSymbols("7984.t",src="yahooj",auto.assign=FALSE)##任天堂の株価データの取得
getSymbols()の引数は他にもあり、srcで取得元、timeでデータの期間の指定が行えます。（詳しくは下の記事を参照)
ちなみに日本企業の場合は
getSymbols("証券コード",src="yahooj",auto.assign=FALSE)
で取得可能です。
そしてchartSeries()関数では、金融データ用のチャートが作成できます。
>chartSeries(APPLE)
なんか金融データ的なグラフができましたすごいですねー！
他にも引数がたくさんあるようで、subsetで期間指定、themeでチャートの色変更、TAでボリンジャーバンドなどのテクニカル指標が追加できます。他にも?chartSeriesで調べると色々出てきます。
引数を使ってちょっと弄るとこんな感じになります。
>chartSeries(APPLE,subset = "2010::2010-04",theme="white",TA="addBBands()")
テクい感じが出てていいですねー
他にもaddTA()やnewTA()でカスタムインディケータをサブチャートとしてかけたり他のグラフを重ねることもできるようです。
またggplot2パッケージを使ってもグラフを書くことができるようなのですが、ぱっと見で文法がよくわからなかったのでまた気が向いたら紹介します。
www.dmjtmj-stock.com
www.tkstock.site
追記：quantmodパッケージや金融データの解析にはコチラのRとトレード と金融データ解析の基礎という本がとても参考になったので紹介しておきます。少々値段が張りますが、Rで金融データを分析するならば読んでおいて損はない参考書だと思います。
