今回はシステムトレード、通称シストレの仕組みについて簡単に解説していきます。
株をやっていたら一度は耳にするであろう単語であるシストレなのですが、実際にどういうものかを理解してる人は、実際にやってる人以外は知らないという印象です。
株式投資で勝ってる人の多くは、何らかの根拠とルールを持って株式の売買を行っているものと思います。
株と似たようなシステムのゲームである麻雀でも、強い人(勝っている人)というものは自分のルールを持ち、ルールを極力曲げない人が多く、株でも勝つためには、自分ルールを作ってそれにちゃんと従うというのが大切だと思います。
さてシストレに話に戻ると、シストレというのは「自分で決めたルールをPCにインプットして、そのルールに則ってPCにトレードをさせる」というものです。
ここでいうルールの具体的とは
ファンダメンタル分析(企業の価値に着目して投資をする)を重んじるタイプならば、ＰＥＲ やＰＢＲといった指標から、割安と思われる銘柄を購入します。
また、テクニカル（チャート）分析を重視する投資家であれば、テクニカル指標のひとつであるＲＳＩ が30以下になったときに買い、ＲＳＩが80以上になったら売るといったルールを設定して、トレードをおこないます。
投資に限らず、他のどの分野でも成功する秘訣は、過去のデータを分析し、成功しているパターンを見つけることです。
トレードや投資も同じで、過去に「あるパターンが現れたときに売買していたら利益になった」という分析結果を根拠に投資をするのがシステムトレードです。
システムトレードは、一般的に複数のテクニカル指標を用い、設定したルールに買いのサインがでたら買い、売りのサインが出たら売ります。 これを、1日または数日・一週間、長ければ数ヶ月という、期間の中でおこなうシンプルな投資手法です。
ただ難しいのは、市場に対して勝てるシステムを構築することです。市場に対して有効なルールを導き出すには、過去何年分もの株価または指標のデータを分析し、それに対して有効な手法を探り当て、過去のデータでトレードシュミレーションし、その結果から改良を加えていくしかありません。
実際に統計解析ソフトを使ってトレードシュミレーションをおこなう場合は
１：データ取得
↓
２：トレード指標の作成
↓
３：トレーディング戦略(シグナル)の作成
↓
４：トレーディングルールによるリターン計算、累積パフォーマンスの算出
↓
５：パフォーマンス評価
という流れになります。
下の記事で統計解析フリーソフトRを使ってのトレードシュミレーションのやり方を説明しています。
